一系列美国国债期货大宗卖盘，加剧了这一规模达31万亿美元的政府债券市场跌势。由于投资者担心通胀卷土重来，市场开始计入更高的利率预期。
长期美债收益率周二升至2007年以来最高水平，而5年期和10年期国债期货的大宗抛售，更是令市场雪上加霜。根据汇编数据，这些期货交易发生在美国早盘交易疯狂的一个小时内，交易额相当于150亿美元的当前10年期国债现券。
配资炒股“美国国债市场出现了一次典型的投降式交易日，”Archr LLP的创始合伙人Alan Taylor表示，并称抛售潮被“多位大宗卖家”推波助澜。
此次抛售潮再次表明，战争引发的能源价格飙升加剧了通胀担忧，促使市场押注包括美联储在内的各国央行需要加息。周二的期货定价显示，市场认为到年底加息的概率为85%，而5月1日时尚未反映出任何加息预期。
收益率持续走高可能拖累目前具有一定韧性的美国经济，并推高美国购房者和企业的借贷成本。
大宗交易
周二纽约时间上午9：38，第一笔大宗交易砸向市场，一直到10点40分左右陆续出现卖盘。在这大约一小时的时间里，通过大宗交易卖出的10年期国债期货合约达13.65万份，同时卖出5年期国债期货合约8.3万份。10年期国债期货的成交量较其20日均值高出约80%。
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这些交易合计对应的风险敞口约为每个基点1，200万美元，分布在10笔大宗交易中。由于这些合约是匿名交易，因此难以识别参与交易的公司以及最终的受益人。
尽管周二的交易活动很可能源于交易员平掉此前的看涨押注，但过去几个交易日的市场持仓已明显转向看空。上周的未平仓合约数据显示，随着收益率开始攀升，交易员增加了10年期美债期货的风险敞口，空头头寸也在不断增加。
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责任编辑：王永生 股票风险
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